Ahpr Forex

Forex Statistische Formeln helfen Handelsmitglied Mitglied seit Feb 2010 13,991 Beiträge Hi Guys, ich brauche Hilfe in Bezug auf Formeln in Forex-Statistiken verwendet. Ich versuche, einen Sinn aus Formeln und Ergebnisse von myfxbook zu machen. Aber bisher habe ich in der Lage o bekommen nur die Hälfte des Ergebnisses. Wenn jemand weiß, etwas über Forex-Statistiken und wie man ein paar Forex-Formeln, die ich brauche, das würde eine Menge helfen zu berechnen. Und auch bitte überprüfen Sie meine Formeln Ill verwenden Pseudo-Sprache für ein besseres Verständnis. Erläuterung: sqrt - Quadratwurzelsumme Summe der Elemente (Element 1 Element 2. Element n) Zählimpuls aller spezifischen Elemente Pow - Expression mit Potenz von 2 100 - für die in Prozente benötigten Ergebnisse multipliere ich mit 100 N - Anzahl der Transaktionen Daten, die mit myfxbook übereinstimmen: 1. Standardabweichung (sqrt ((sum (pow-rent))) / N) 2. HPR (Halteperiodenrendite) für jede Transaktion, die ich als (balanceprofit) Ich denke nicht, dass es sich hierbei um eine falsche Antwort handelt, die aber nicht in der Lage ist, das Problem zu lösen ) 100 Daten, die nicht mit myfxbook übereinstimmen 1. GHPR (Geometric Holding Period return) ((balanceprofit) / balance) (1 / N) 2. Sharpe Ratio Neben Z-Score war das größte Problem das Sharpe-Verhältnis (AHPR - (1RFR)) / SD Dabei gilt: AHPR - durchschnittliche Haltedauer RFR - risikolose Rate SD - Standardabweichung. Ich fand diese Daten bei articles. mql4 / 471 RFR ist der Eingang, dass ich nicht herauszufinden. 3. Z-score Dieses gab mir größte Kopfschmerzen. Ich habe Formel von der gleichen Seite wie für Sharpe Ratio: Z (N (R-0,5) - P) / ((P (PN)) / (N-1)) (1/2) N - Gesamtbetrag der Trades in Eine Reihe R - Gesamtbetrag der Serie von rentablen und verlieren Trades P 2WL W - Gesamtbetrag der gewinnbringende Trades in der Serie L - Gesamtbetrag der verlieren Trades in der Serie. Zuerst war die Idee, dass zwei oder mehr aufeinanderfolgende Trades im selben Zeichen (oder -) Serien schafft. Als wenn das Ergebnis nicht passte, fügte ich Nullen in der Berechnung, zuerst zählte ich sie als positive Trades, als als negativ, als ich versuchte, erweitern Zustand für Serie auf drei oder mehr aufeinander folgenden Trades, um Serien zu erstellen, nach, dass vier oder mehr. Egal, was ich versuchte, nichts hat mir das gleiche Ergebnis wie eine auf myfxbook. 4. Profit Faktor Dies sollte einfach sein, Summe (positive Gewinne) / Summe (negative Gewinne) Dann Ergebnis, das ich bekam war nicht so viel anders als myfxbook, aber wieder war es nicht das gleiche. 5. Erwartung, die ich nie herausfinden, wie diese funktioniert. Ich habe Formel für die mathematische Erwartung, aber es stellte sich heraus, dass ich brauchte einige andere Formeln, um die Erwartung in Geld und Pips zu berechnen 6. Gain Diese bekam wirklich auf meine Nerven, seinen einfachen Gewinn in Prozent (Gewinn). Ich berechnete Gewinn für jede Transaktion auf meinem Konto und schuf die Summe all dieser Gewinne und das Ergebnis war immer noch falsch. Es war fast das gleiche, aber es ist nicht so. 7. Gain-Berechnungen für bestimmte Zeiträume Als einer auf myfxbook wollte ich meinen Gewinn für eine bestimmte Zeitspanne zu berechnen, verwendet die gleiche Methode wie für alle Zeit Gewinne, und die Ergebnisse sind nicht einmal schließen. Ich vermute, dass alle Mygain-Berechnungen, die ich verwendete, nicht korrekt waren. 8. ROI Ich habe nie herausfinden, wie die ROI für bestimmten Zeitrahmen zu berechnen: monatlich wöchentlich oder aus der Zeit habe ich begonnen, den Handel CAMMACD ACCU HARP Hallo Jungs, ich brauche Hilfe in Bezug auf Formeln in Forex-Statistiken verwendet. Ich versuche, einen Sinn aus Formeln und Ergebnisse von myfxbook zu machen. Aber bisher habe ich in der Lage o bekommen nur die Hälfte des Ergebnisses. Wenn jemand weiß, etwas über Forex-Statistiken und wie man ein paar Forex-Formeln, die ich brauche, das würde eine Menge helfen zu berechnen. Und auch bitte überprüfen Sie meine Formeln Ill verwenden Pseudo-Sprache für ein besseres Verständnis. Erläuterung: sqrt - Quadratwurzelsumme - Summe der Elemente (Element 1 Element 2. Element n) Anzahl aller Elemente. Finden Bücher von Ralth Vince alle Formeln sind in einem Beispiel ist beigefügtMetaTrader Expert Advisor Wahrscheinlichkeit Tools für eine bessere Forex Trading Um erfolgreich zu sein, müssen Forex-Händler die grundlegende Mathematik der Wahrscheinlichkeit kennen. Schließlich ist es schwierig, Gewinne zu erzielen und zu halten, ohne zuerst die Fähigkeit zu haben, die Zahlen zu verstehen und zu messen. Viele Händler verwenden eine Kombination von Black-Box-Indikatoren zu entwickeln und zu implementieren Handelsregeln. Doch der Unterschied zwischen einem guten Händler und einem großen ist sein oder ihr Verständnis der Metriken und Methoden für die Berechnung der Leistung und Gewinne. Wahrscheinlichkeit und Statistiken sind der Schlüssel zum Entwickeln, Testen und Profitieren vom Devisenhandel. Durch das Wissen einiger Wahrscheinlichkeitstools, ist es einfacher für Händler, Handelsziele mathematisch festzulegen, effektive Handelsstrategien zu erstellen und zu betreiben und die Ergebnisse zu bewerten. Es ist hilfreich, um die grundlegenden Konzepte der Wahrscheinlichkeit und Statistiken für den Devisenhandel zu überprüfen. Durch das Verständnis der Mathematik der Wahrscheinlichkeit, youll kennen die Logik von mechanischen Handelssysteme und Experten Berater (EA) verwendet. Normalverteilung Das grundlegendste Werkzeug der Wahrscheinlichkeit im Devisenhandel ist das Konzept der Normalverteilung. Die meisten natürlichen Prozesse sollen normal verteilt sein. Eine gleichmäßige Verteilung impliziert, daß die Wahrscheinlichkeit, daß eine Zahl irgendwo auf einem Kontinuum liegt, ungefähr gleich ist. Dies ist die Art der Verteilung, die sich aus der künstlichen Ausbreitung von Objekten so gleichmäßig wie möglich über einen Bereich mit einem gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen führen würde. Jedoch wird anstelle einer einheitlichen Verteilung ein Währungspaare Preis wahrscheinlich in einem bestimmten Gebiet zu einem gegebenen Zeitpunkt gefunden werden. Dies ist seine normale Verteilung, und die Wahrscheinlichkeit Werkzeuge können eine Annäherung von zeigen, wo dieser Preis wahrscheinlich zu finden ist. Normale Verteilung bietet Forex Trader Vorhersagekraft in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Währungspaar Preis ein bestimmtes Niveau während eines bestimmten Zeitrahmens erreichen wird. Computer verwenden einen Zufallszahlengenerator, um die Mittelwerte (Mittelwerte) der Devisenpreise zu berechnen, um ihre Normalverteilung zu bestimmen. Wenn eine große Anzahl von Musterpreisen überprüft wird, bildet die Normalverteilung die Form einer Glockenkurve, wenn sie graphisch dargestellt wird. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve sein. Die Regeln der einfachen Mittelwerte sind für Händler hilfreich, doch bieten die Regeln der normalen Verteilung eine bessere Vorhersagekraft. Zum Beispiel kann ein Trader berechnen, dass die durchschnittliche tägliche Kursbewegung eines Forex-Paares etwa 50 Pips beträgt. Dennoch kann die normale Verteilung dem Händler auch die Wahrscheinlichkeit mitteilen, dass eine bestimmte Tageskursbewegung zwischen 30 und 50 Pips oder zwischen 50 und 70 Pips fallen wird. Nach den Regeln der Normalverteilung und der Standardabweichung werden etwa 68 der Proben innerhalb einer Standardabweichung des Mittelwertes (Mittelwert) gefunden und etwa 95 werden innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts gefunden. Schließlich gibt es eine 99,7 Wahrscheinlichkeit, dass die Stichprobe innerhalb von drei Standardabweichungen des Mittelwerts liegen wird. Normale Verteilungs - und Standardabweichungsfunktionen in Expertenberatern (EA) und Handelssystemen helfen Forex-Händlern, die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass sich die Preise während eines bestimmten Zeitraums um einen bestimmten Betrag verschieben können. Dennoch sollten Händler vorsichtig sein, wenn sie das Konzept der normalen Verteilung allein für Zwecke des Risikomanagements verwenden. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eines seltenen Ereignisses (wie etwa eine Preisverringerung von 50) gering ist, können unvorhergesehene Marktfaktoren die Möglichkeit viel höher machen, als es bei normalen Verteilungsberechnungen auftritt. Die Zuverlässigkeit der Analyse hängt von der Quantität und Qualität der Daten ab. Bei der Modellierung der Normalverteilungskurven sind die Menge und die Qualität der Eingangspreisdaten sehr wichtig. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve sein. Um Rechenfehler, die aus unzureichenden Daten resultieren, zu vermeiden, ist es wichtig, daß jede Berechnung auf mindestens dreißig Proben basiert. Für das Testen einer Forex-Trading-Strategie durch Schätzen der Ergebnisse von Sample Trades muss der Systementwickler mindestens 30 Trades analysieren, um statistisch zuverlässige Rückschlüsse auf die getesteten Parameter zu erhalten. Ebenso sind die Ergebnisse aus einer Studie von 500 Trades zuverlässiger als diejenigen aus einer Analyse von nur 50 Trades. Dispersion und mathematische Erwartung, um das Risiko zu schätzen Für Forex-Händler sind die wichtigsten Merkmale einer Verteilung ihre mathematische Erwartung und Dispersion. Mathematische Erwartung für eine Reihe von Trades ist einfach zu berechnen: Fügen Sie einfach alle Handelsergebnisse und teilen Sie diese Menge durch die Anzahl der Trades. Wenn das Handelssystem rentabel ist, dann ist die mathematische Erwartung positiv. Wenn die mathematische Erwartung negativ ist, verliert das System im Durchschnitt. Die relative Steilheit oder Ebenheit der Verteilungskurve wird durch Messen der Streuung oder Streuung von Preiswerten im Bereich der mathematischen Erwartung gezeigt. Typischerweise wird die mathematische Erwartung für einen beliebig verteilten Wert als M (X) beschrieben. Die Dispersion kann als D (X) M definiert werden (XM (X) 2. Eine Dispersion der Quadratwurzel bezeichnet man als Standardabweichung, die in mathematischer Kurzschrift als sigma () dargestellt wird In Devisenhandelssystemen Je höher der Wert der Standardabweichung, desto höher der potenzielle Drawdown und je höher das Risiko, desto niedriger der Wert für die Standardabweichung, desto niedriger der Drawdown beim Handel des Systems Beispiel ist unten eine Stichproben-Risikobewertung für einen Test eines Devisenhandelssystems: Trade Number X (Trade Gain oder Loss) Im obigen Beispiel, basierend auf der Mindestanzahl von dreißig Trades für eine adäquate Stichprobe, ist es wichtig zu beachten, dass die mathematischen Erwartung ist positiv, so dass die Forex-Trading-Strategie ist in der Tat profitabel. Allerdings ist die Standardabweichung hoch, so dass, um jeden Dollar verdienen der Händler riskiert eine viel größere Menge dieses System trägt erhebliches Risiko. Herses der Rest der Mathematik: Bestimmen die mathematische Erwartung für diese Gruppe von Trades, addieren alle Trades Gewinne und Verluste, dann dividieren durch 30. Dies ist der Mittelwert M (X) für alle Trades. In diesem Fall entspricht sie einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 pro Handel. Bislang sieht das System vielversprechend aus. Als Nächstes wird, um die Standardabweichung der Dispersion zu berechnen, der obere Mittelwert 4.26 von den Ergebnissen jedes Handels subtrahiert, dann wird sein Quadrat und die Summe aller Quadrate addiert. Die Summe wird durch 29 dividiert, was die Gesamtzahl der Trades minus 1 ist. Unter Verwendung der oben angegebenen Formel für Dispersion von (X) M (XM (X) 2 ist eine Berechnung der Berechnung aus dem ersten Handel in unserem Beispiel dargestellt : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 und (-21,34) 2 455,39 Für jeden Handel in der Testreihe wird dieselbe Berechnung durchgeführt. In diesem Beispiel entspricht die Dispersion über der Serie 9,353,62 und per Definition ihrer Quadratwurzel gleich dem Standard Abweichung (), die in diesem Fall 96,71. So sieht der Devisenhändler, dass das Risiko für dieses bestimmte System ist ziemlich hoch: Die mathematische Erwartung ist zwar positiv, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 pro Handel, doch die Standardabweichung ist hoch, wenn Dass der Trader etwa 96,71 für jede Gelegenheit riskiert, um 4,26 im Gewinn zu verdienen. Dieses Risiko kann akzeptabel sein, oder der Trader kann beschließen, das System auf der Suche nach einem niedrigeren Risiko zu ändern. Jenseits der Gefährdung von Ein bestimmtes Handelssystem, können Forex-Händler auch normale Verteilung und Standardabweichung verwenden, um die Z-Punktzahl zu berechnen, die angibt, wie oft profitable Trades in Bezug auf verlorene Trades auftreten werden. Während des Prozesses der Entwicklung eines gewinnenden Devisenhandelssystems, fragt sich der Trader, wie viele der gewinnbringenden Geschäfte während des Tests gesehen wurden zufällig, und wie viele aufeinander folgende verlieren Trades muss geduldet werden, um gewinnende Trades zu erreichen. Zum Beispiel können wir davon ausgehen, dass der durchschnittliche erwartete Gewinn aus einem gegebenen Devisenhandelssystem viermal geringer ist als der erwartete Verlustbetrag aus jeder Stop-Loss-Order, die während des Handels mit diesem System ausgelöst wird. Einige Händler können davon ausgehen, dass das System über die Zeit gewinnen wird, solange es einen Durchschnitt von mindestens einem gewinnbringenden Handel für jeden vier verlieren Trades gibt. Doch je nach der Verteilung der Gewinne und Verluste, während der realen Welt Handel kann dieses System zu tief ziehen, um in der Zeit für den nächsten Sieger zu erholen. Normalverteilung kann verwendet werden, um eine Z-Punktzahl zu generieren, die manchmal auch als Standardwert bezeichnet wird, wodurch die Händler nicht nur das Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten abschätzen können, sondern auch, wie viele Gewinne / Verluste aufeinanderfolgend wahrscheinlich sind. Ein positiver Z-Wert repräsentiert einen Wert über dem Mittelwert, und ein negativer Z-Wert repräsentiert einen Wert unter dem Mittelwert. Um diesen Wert zu erhalten, subtrahiert der Trader den Populationsmittelwert von einem einzelnen Rohwert, dividiert dann die Differenz durch die Populationsstandardabweichung. Die Basisnormalwertberechnung für eine mit x bezeichnete Rohpunktzahl ist: Wo ist die Populationsmitte und ist die Populationsstandardabweichung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Berechnung der Z-Punktzahl erfordert, dass der Händler die Parameter der Bevölkerung, nicht nur die Merkmale einer Probe aus dieser Population kennen. Z stellt den Abstand zwischen dem Populationsmittel und dem Rohwert dar, ausgedrückt in Einheiten der Standardabweichung. Für eine Devisenhandel System: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N ist die Gesamtzahl der Trades während einer Serie R ist die Gesamtzahl der Serie von gewinnen und verlieren Trades P Gleich 2 x W x LW ist die Gesamtzahl der Gewinntransaktionen während einer Serie L ist die Gesamtzahl der verlierenden Trades während einer Serie Einzelne Serien können durch eine aufeinanderfolgende Sequenz von Plusen oder Minus (zB 8212) repräsentiert werden Zahl von solchen Serien. Z kann eine Beurteilung, ob ein Devisenhandelssystem on-target arbeitet, oder wie weit off-Ziel es sein kann. Alle wichtig ist, kann ein Händler Z-Score verwenden, um festzustellen, ob ein Handelssystem enthält Weniger oder größere Reihe von Gewinnern und Verlierern als erwartet aus einer zufälligen Sequenz von Trades8211 Mit anderen Worten, ob die Ergebnisse der konsekutiven Trades voneinander abhängig sind. Wenn die Z-Punktzahl nahe 0 ist, dann ist die Verteilung der Handelsergebnisse in der Nähe der Normalverteilung Die Punktzahl einer Sequenz von Trades kann auf eine Abhängigkeit zwischen den Ergebnissen dieser Trades hindeuten. Dies liegt daran, dass ein normaler Zufallswert von dem Mittelwert um nicht mehr als drei Sigma (3 x) mit einer Sicherheit von 99,7 abweicht. Ob der Z-Wert positiv oder negativ ist, wird den Händler über die Art der Abhängigkeit informieren: Ein positiver Z-Wert zeigt an, dass dem gewinnbringenden Handel ein Verlierer folgt. Und positives Z zeigt an, dass dem gewinnbringenden Handel ein weiteres profitables folgen wird, und einem Verlierer wird ein weiterer Verlust folgen. Diese beobachtete Abhängigkeit ermöglicht es dem Forex Trader, die Positionsgrößen für einzelne Trades zu variieren, um das Risiko zu steuern. Sharpe Ratio Das Sharpe Ratio oder Lohn-zu-Variabilitäts-Verhältnis ist eines der wertvollsten Werkzeuge für Forex Trader. Wie bei den oben beschriebenen Methoden beruht sie auf der Anwendung der Konzepte der Normalverteilung und der Standardabweichung. Es gibt Händler eine Methode, um die Performance eines Handelssystems durch die Anpassung für das Risiko zu überprüfen. Der erste Schritt besteht darin, die Halteperiodenrenditen (HPR) zu berechnen. Beispielsweise hat ein Handel, der zu einem Gewinn von 10 führte, einen HPR, der als 1 0,10 1,10 berechnet wurde, während ein Handel, der 10 verliert, als 1 0,10 0,90 berechnet wird. Ebenso kann HPR berechnet werden, indem die Nachhandelsbilanzsumme durch die vorherige Handelsmenge dividiert wird. Die durchschnittliche Halteperiodenrendite (AHPR) wird dann berechnet, indem alle Einzelperiodenrenditen addiert werden und dann durch die Anzahl der Trades dividiert wird. AHPR selbst erzeugt ein arithmetisches Mittel, das die Performance eines Devisenhandelssystems im Laufe der Zeit nicht richtig einschätzen kann. Stattdessen lässt sich die Investitionseffizienz eines Trading Systems stärker einschätzen, indem die Sharpe Ratio verwendet wird, die zeigt, wie sich AHPR abzüglich der risikofreien Rate der langfristigen Anlageerträge auf die Standardabweichung des Handelssystems bezieht. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) / SD Wenn AHPR die durchschnittliche Haltedauer ist, ist RFR die risikofreie Rendite aus sicheren Anlagen wie Bankzinssätzen oder langfristigen T-Bondraten und SD ist die Standardabweichung . Da mehr als 99 aller zufälligen Werte in einem Abstand von 3 um den Mittelwert von M (X) für ein gegebenes Handelssystem fallen, je höher der Sharpe Ratio ist, desto effizienter ist das Handelssystem. Wenn beispielsweise das Sharpe-Verhältnis für normalverteilte Handelsergebnisse 3 ist, zeigt dies an, dass die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts weniger als 1 pro Handel beträgt, gemäß der 3-Sigma-Regel. Die Konzepte der Normalverteilung, Dispersion, Z-Score und Sharpe Ratio sind bereits in den Logarithmen von EAs und mechanischen Handelssystemen enthalten und ihre Nützlichkeit ist für die meisten Trader unsichtbar. Doch durch das Wissen, wie diese grundlegenden Wahrscheinlichkeitstools funktionieren, können Forex-Händler ein tieferes Verständnis davon haben, wie automatisierte Systeme ihre Funktionen ausführen und dadurch die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens von Trades erhöhen. Sind Sie derzeit mit Wahrscheinlichkeitstools, um Ihre eigene Chance für Erfolg zu erhöhenForex Report Analysis Tool Risk of Ruin Exakte Wahrscheinlichkeit von Verlust Formel Berechnung der Wahrscheinlichkeit, einen Teil des Kontos verlieren, bevor er einen Teil des Kontos. Verwendet Markov Chains, um die Wahrscheinlichkeiten zu modellieren. Sehr genau, aber immer noch auf Wahrscheinlichkeiten aus der Anzahl der erfolgreichen / verlieren Trades und durchschnittliche Größe des Gewinns / Verlust aus dem Bericht. Betrachtet nicht unterschiedliche Positionsgröße. Beinhaltet sehr komplexe Berechnungen, ist also nicht immer möglich. Fixed Position Größe Formel Berechnung der Wahrscheinlichkeit zu verlieren ein Teil in einer beliebigen Zeit in der Zukunft. Verwenden Sie eine einfache Formel: e minus (2 mal A mal Z) dividieren Sie D 2. wobei: Z der Bruchteil des Kontos ist, um zu verlieren, A die durchschnittliche prozentuale Rendite pro Handel ist, D die Standardabweichung der Renditen ist. Betrachtet nicht unterschiedliche Positionsgröße. Betrachtet perfekte Glockenkurve für Rückkehr und hängt stark von der Standardabweichung als von der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit und der Größe des Verlustes ab. Fixed Fractional Size Formula Das Gleiche wie Fixed Position Size Formula, aber davon ausgegangen, dass der Händler einen festen prozentualen Anteil ihres Kontos pro jeden Handel Risiken. Auf diese Weise die Verluste neigen dazu, zu sinken, wenn der Trader verliert, die verlangsamt das Gleichgewicht ruinieren. Formel: e (minus 2 mal A dividieren D) mal (ln (1 minus Z) dividieren ln (1 minus D)). Wobei: Z der Bruchteil des Kontos ist, um zu verlieren, A die durchschnittliche prozentuale Rendite pro Handel ist, D die Standardabweichung der Renditen ist. Version 20161113 Bekannte Probleme Funktioniert sehr langsam im Internet Explorer (aktualisieren Sie Ihren Browser) Kann falsche Pip-Nummern für Nicht-Standard-Währungspaare berechnen. Keine eigenkapitalbezogenen Daten. Keine gespreizten Daten. Funktioniert nur mit HTML-Berichten. To-do-Liste In PDF exportieren. 20161113 Fixed MT5 Berichte Anerkennung. Fixed kleinere Ausgabe Glitches. 20130417 Renditeoptimierte Renditeberechnung. 20120609 Fixed ein kleiner Fehler mit der letzten Datumsanzeige. 20120515 Fixed Bugs mit Pause-Strategie Tester Berichte (MT4). 20110919 Fixed kleinere Schnittstelle und Ausgabe-Formatierung Bugs. Chinesische, russische und spanische Sprachunterstützung wurden hinzugefügt. 20110710 Aktualisiert Bericht Analyse-Tool-Design. Aktualisiert Exakte Gefahr der Verlustrechnung, so dass es optional. Addiert Diagramm für Positionsvolumen durch Paar. Weitere Metrikdefinitionen wurden hinzugefügt. Addierte Berechnung des durchschnittlichen, des Gesamt - und des größten Gewinns / des Verlustes der kurzen / langen Trades. 20110511 Added Zusammenfassung-Tabelle mit den grundlegenden Bericht Statistiken. 20110510 Added 3 verschiedene Arten von ROI und modifiziert die Art und Weise berechnet. 20110509 Annualisierte ROI-Berechnung wurde hinzugefügt. 20110506 Added metric Aufteilung nach Wochentagen. Feste Oanda Position Volumenanzeige. 20110427 Probleme mit exotischen Zeichencodierungstypen behoben. Feste Kreisdiagramme mit Nullwerten in einigen Fällen. 20110426 Fixed Ulcer Index und GHPR Berechnung für Berichte mit nur einem Währungspaar. 20110424a Feste Hauptdatentabellenanzeige für Berichte, die nur ein Währungspaar enthalten. Problem beim Erkennen von MT4-Strategie-Tester-Berichten in anderen Sprachen als Englisch behoben. Fehlerhafte Darstellung der linearen Regression. 20110424 Fixed Probleme mit der Analyse und Anzeige für Berichte mit entweder nur gewinnen oder nur verlieren Positionen. Fixed kleinere Gefahr der Ruine Berechnung Bug. Fester Kreisdiagrammfehler, wenn keine Daten angezeigt werden. Fixed kleinere Mängel in Verluste in Row-Diagramm-Display. Kleines Problem mit HTML-Markup behoben. 20110423 Festes Start-Balance-Anzeigeformat. Fixed Balanced Chart-Display für einige MT4 Berichte. Feste Kreisdiagrammdarstellung (insbesondere wenn mehr als 10 Handelsinstrumente analysiert werden). 20110422 Feste Berichtsanalyse für Berichte von ReportManager (von MQLsoft). Eine Fehlermeldung, die angezeigt wird, wenn ein unbekannter Berichtstyp übermittelt wird, wurde hinzugefügt. 20110421b Fester Saldo, wenn Aufträge nicht nach Datum absteigend sortiert sind (erscheint nur in MT4). 20110421a Einige Debug-Ausgabe wurde behoben. Feste periodische Berechnungen, wenn Aufträge nach Datum absteigend sortiert sind. 20110421 Erste Beta-Arbeit.